ars2005tron.opentraders.ru/28894.html#comments
В прошлых обзорах был выложен скрин стандартного опционного портфеля, состоящего из 1 опциона пут и эквовалент его дельты длинной спот позиции = 58500 Eur.
Прошел почти месяц, и опционный портфель подвергся временному распаду = 22 $ в день, ситуацию улучшило то что был сильный рост более чем на 3000 п. это привело к резкому уменьшению дельты(объема)-опциона пут! поэтому появилась возможность вчера закрыть часть спота, положив $ в карман -) на принскрине отмечена точка, где портфель стал опять дельта нейтральным.
Комментарии (1)
В прошлых обзорах был выложен скрин стандартного опционного портфеля, состоящего из 1 опциона пут и эквовалент его дельты длинной спот позиции = 58500 Eur.
Прошел почти месяц, и опционный портфель подвергся временному распаду = 22 $ в день, ситуацию улучшило то что был сильный рост более чем на 3000 п. это привело к резкому уменьшению дельты(объема)-опциона пут! поэтому появилась возможность вчера закрыть часть спота, положив $ в карман -) на принскрине отмечена точка, где портфель стал опять дельта нейтральным.
19 ars2005tron Автор Сообщений: 1059 - Арсений
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий