Всем здравствуйте!
Проект публикуется четвертый год и многие спрашивают, а что за циферки под датой в начале каждого прогноза? и что это за стрелка нарисованная на картинке и направленна вверх, тогда как рынок идет вниз, а в комментариях написано, что прогноз формально отработал ;-) да и в целом, что за разноцветные буковки и дроби на картинках?

Сначала немного истории.
Начиналось все еще в 2009 году. В те далекие времена, за кружкой пива, друг показал мне какой-то график и сказал: «Посмотри на эту линию, видишь как она нарисована, продолжи ее по аналогии с прошлым -)». Позже я познакомился с МТ4. Обнаружил там кучу индикаторов, каждый из которых может прогнозировать курс! Как прекрасно работают эти линии, в точке пересечения которых непременно происходит разворот рынка. Все! Сбылась мечта идиота! Можно поразмыслить за очередной кружкой, как скоро мы буем зарабатывать огромные деньги! 100% в год даже не рассматривалось, 500 — 1000 это нормально для форекса-))). Позже, когда надоело на бумажке отмечать отработку сигналов и мы познакомились с MQL, была поставлена цель — пусть зарабатывает робот, мы же программисты, а не какие-то там спекулянты дурни. Теперь можно взять еще больше пива и наконец-таки насладится заслуженной жизнью независимого человека. Именно так писалось в умных книжках, выполняя правила которых можно было оставить работу и отправится в путешествие по всему миру!
Для написания робота был выбран индикатор, сигналы которого не заставляли себя долго ждать — стохастик. Естественно за очередной кружкой пива сразу же родилась самая гениальная идея: после каждой проигранной сделки, нужно увеличивать сумму ставки в два раза(или около того-). Форекс — это не казино, здесь крупье магнитом под столом не шарудит! Разве может выпасть семь раз подряд орел, подбрасывая монетку? Написанный робот «бобер»(выложен) отлично справлялся со свой задачей. Сделки открывались чуть ли не каждый день, % был приемлемый. Только вот была одна проблема, почему-то орел выпадал 7 раз и более. Зависимость между количеством бросков монетки и величиной череды решек вскрылась быстро, а вот на осознание теории вероятности — у монетки нет памяти, ушло больше года. Так мечты о светлом будущем таяли каждый день. В 2011 окончательно стало понятно, что индикаторы дают сигналы 50 на 50 +-2%,3%, а Мартина использовать нельзя, так как 100% будет потеря депозита и, как правило, это происходит рано, нежели поздно.
Друг «Лось бульвинкальн» из соседнего отдела, говорил, что сегодня новостей никаких нет, поэтому ничего не будет. О, чудо!
Оказывается рынок двигают новости! НУ ВСЕ! ЭТО-ТО Я УМЕЮ, НА ДИВАНЕ ТЕЛИК СМОТРЕТЬ! Вооружившись экономическим календарем, расписанием торговых сессий, я начал заколачивать бабло, но вот странное дело, по телику показывают землетрясение в Японии, а курс ее национальной валюты взлетает до небес… наверное перед тем как волна смыла города, кто то слил дезу о трясении земли и наглые япожы продали все дома! Лось бульвинкольн потерял белку-летягу. Опять 50 на 50. Все та-же картина что и подбрасывая монетку или запуская советника на сохастике. Наверное пришло время перечитать умные книжки по техническому анализу еще раз. Особенный интерес представлял «Волновой анализ» (далее ВА). Разные авторы рассказывали об одном и том же, что рынок можно описать используя правила. Жил был человек который описывал цену пшена по истории из египетских папирусов! Главная идея тут в масштабе и истории: если есть вся история торгового инструмента и выбрать масштаб, на котором она вся уместится, то можно обозначить волну максимального уровня! Приближаясь в масштабе, можно описывать все больше волн меньшего уровня, вплоть до самого малого значения истории «МГНОВЕНИЯ».
Дорога самообучения меня привела к МАКСИФОРЕКС. Раз программированием форекс не взять, воспользуемся умом умного дяди! Он изучил ВА, делает видео на своем сайте каждую неделю, выкладывает картинки и так красиво говорит: «В предыдущий прогноз были внесены коррективы» или «Основываясь на фундаментальном анализе, а так же ВА, предполагаем разворот рынка».После долгого изучения материала на сайте, была замечена нестыковка. Описание волн из предыдущего прогноза, всегда подгонялось под текущий! Более того, логика описания моделей менялась, в зависимости от текущего рынка, и опять-таки подгонялась под модель высокого уровня. Объяснялось это красивыми словами. Стало понятно, что при таких правилах игры можно подогнать любой фундамент под какой угодно уровень волн.
Делая собственные прогнозы по многочисленным правилам, описанным в умных книжках, выяснилось, что любая младшая модель может быть подогнана под старшую. Это связано с огромным количеством правил, которые исключают логику!(чего только стоит «неудача в 5й волне») Меня это совершенно не устраивало, тем более, что модель гипер-большого уровня нам никогда не будет известна, а описывать нужно тот малый кусок истории, который нам доступен. Применив жесткие правила, получил полную несостоятельность ВА. Так как формирование и разметка новой истории в масштабах 1 месяца, ломала всю ранее сделанную разметку за 10 лет! Причем, чтобы переразметить историю, требовалось не только огромное количество времени, но и смягчения правил ВА, а они, в свою очередь, приводили к тому, что одно и то же место в истории можно было описать по-разному. Помочь разорвать порочный круг должен был проект ВА.
Примерно через ГОД были сформированы основные правила, которые позволили описывать каждый уровень волн в одной логической модели. По рекомендации сообщества блога, был выбран красивый фон, в прогнозах стали учитываться только волны, в помощь была взята сетка Гана в масштабе 1000п к 1 день и углы 2к1. Вскоре был подведен итог работы (http://ars2005tron.opentraders.ru/27030.html) который состоялся в марте 2015г. В него вошли публикации, когда правила ВА только начали формироваться, и более поздние — «белые» прогнозы. Сразу появились проблемы, которые до сих пор "*формально" не удалось решить. Как трактовать прогноз? Особенно остро это видно в ранних публикациях. На картинке огромное количество стрелок, взаимоисключающих друг друга, что не давало однозначного ответа на вопрос, так куда? вверх, или все-таки вниз? Для демонстрации результатов прогнозов был написан робот, в тело которого помещались сделки следующего вида: «Дата» и «ID», обозначающий 0 или 1, где 1-это сделки направленные вниз (Sell), 0-buy. Так как многие прогнозы приходились на выходные, даты были откорректированы на начало торгов, для открытия сделок.
Так как в тело бота вошли «зеленые» прогнозы, бот показал убыток со всеми возможными параметрами стоп-лосей и тейков. Тогда было принято решение перевернуть сделки. После оптимизации были найдены самые лучшие результаты для сливания, 1200 — это тейк, и 2200 — лось к оригинальным сделкам. С такими параметрами бот продемонстрировал 80% слив, в период «зеленых» прогнозов и минимальную прибыль, в оставшееся треть сделок. Данные результаты указали на необходимость финального исследования. Цель была поставлена в 100 прогнозов, это почти 2 года исследований. Проверка прогнозов строго по ID с публикаций, данные тестируются на тех же параметрах бота что и в 2015.

*По результатам двух лет появились новые правила трактования прогнозов. Есть около 20% прогнозов текущего исследования, в которых одни и те же волны получали разные ID в публикации. Данные ID прогнозы будут выложены в Итоге работы 2015-2017, с подробным описанием ошибки идентификатора, согласно ужесточенным правилам.